PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPNG с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CPNG с ^SP500TR

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coupang, Inc. (CPNG) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPNG или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между CPNG и ^SP500TR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CPNG и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coupang, Inc. (CPNG) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.26%
-10.33%
CPNG
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPNG:

0.26

^SP500TR:

-0.08

Коэф-т Сортино

CPNG:

0.62

^SP500TR:

-0.00

Коэф-т Омега

CPNG:

1.08

^SP500TR:

1.00

Коэф-т Кальмара

CPNG:

0.15

^SP500TR:

-0.08

Коэф-т Мартина

CPNG:

0.96

^SP500TR:

-0.39

Индекс Язвы

CPNG:

10.04%

^SP500TR:

3.31%

Дневная вол-ть

CPNG:

36.70%

^SP500TR:

15.95%

Макс. просадка

CPNG:

-81.47%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

CPNG:

-60.24%

^SP500TR:

-17.26%

Доходность по периодам

С начала года, CPNG показывает доходность -8.74%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -13.42%.

CPNG

С начала года

-8.74%

1 месяц

-16.35%

6 месяцев

-18.42%

1 год

9.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^SP500TR

С начала года

-13.42%

1 месяц

-13.03%

6 месяцев

-11.19%

1 год

-0.08%

5 лет

17.15%

10 лет

11.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPNG и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPNG
Ранг риск-скорректированной доходности CPNG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPNG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPNG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPNG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPNG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPNG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPNG c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coupang, Inc. (CPNG) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CPNG, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CPNG: 0.26
^SP500TR: -0.08
Коэффициент Сортино CPNG, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPNG: 0.62
^SP500TR: -0.00
Коэффициент Омега CPNG, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPNG: 1.08
^SP500TR: 1.00
Коэффициент Кальмара CPNG, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CPNG: 0.15
^SP500TR: -0.08
Коэффициент Мартина CPNG, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
CPNG: 0.96
^SP500TR: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа CPNG на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPNG и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
-0.08
CPNG
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок CPNG и ^SP500TR

Максимальная просадка CPNG за все время составила -81.47%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNG и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.24%
-17.26%
CPNG
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности CPNG и ^SP500TR

Coupang, Inc. (CPNG) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что CPNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.60%
9.30%
CPNG
^SP500TR