PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPNG с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CPNG с ^SP500TR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coupang, Inc. (CPNG) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPNG или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между CPNG и ^SP500TR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CPNG и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coupang, Inc. (CPNG) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.41%
49.20%
CPNG
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPNG:

0.09

^SP500TR:

0.54

Коэф-т Сортино

CPNG:

0.38

^SP500TR:

0.88

Коэф-т Омега

CPNG:

1.05

^SP500TR:

1.13

Коэф-т Кальмара

CPNG:

0.05

^SP500TR:

0.56

Коэф-т Мартина

CPNG:

0.29

^SP500TR:

2.30

Индекс Язвы

CPNG:

11.11%

^SP500TR:

4.55%

Дневная вол-ть

CPNG:

36.71%

^SP500TR:

19.44%

Макс. просадка

CPNG:

-81.47%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

CPNG:

-53.54%

^SP500TR:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, CPNG показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -5.68%.

CPNG

С начала года

6.64%

1 месяц

4.83%

6 месяцев

-8.69%

1 год

2.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^SP500TR

С начала года

-5.68%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

-4.24%

1 год

9.81%

5 лет

15.89%

10 лет

12.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPNG и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPNG
Ранг риск-скорректированной доходности CPNG, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPNG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPNG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPNG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPNG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPNG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPNG c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coupang, Inc. (CPNG) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CPNG, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CPNG: 0.09
^SP500TR: 0.54
Коэффициент Сортино CPNG, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPNG: 0.38
^SP500TR: 0.88
Коэффициент Омега CPNG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPNG: 1.05
^SP500TR: 1.13
Коэффициент Кальмара CPNG, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPNG: 0.05
^SP500TR: 0.56
Коэффициент Мартина CPNG, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CPNG: 0.29
^SP500TR: 2.30

Показатель коэффициента Шарпа CPNG на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPNG и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.54
CPNG
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок CPNG и ^SP500TR

Максимальная просадка CPNG за все время составила -81.47%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNG и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.54%
-9.86%
CPNG
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности CPNG и ^SP500TR

Coupang, Inc. (CPNG) имеет более высокую волатильность в 16.43% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 14.21%. Это указывает на то, что CPNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.43%
14.21%
CPNG
^SP500TR